MCP Optionsflow

🚀 选项流 MCP 服务器

选项流 MCP 服务器借助 Yahoo Finance，提供高级的期权分析和策略评估功能。它基于 Model Context Protocol (MCP)，能让大型语言模型 (LLMs) 分析期权链、计算 Greeks 指标，并评估基本期权策略，同时提供全面的风险指标，为期权交易分析提供有力支持。

✨ 主要特性

选项分析

• 全面处理期权链数据。
• 计算 Greeks 指标（delta、gamma、theta、vega、rho）。
• 进行隐含波动率分析。
• 开展概率计算。
• 提供风险/收益指标。

策略分析

• 支持信用买入认购期权价差 (CCS)。
• 支持保护性卖出认购期权价差 (PCS)。
• 支持现金担保看跌期权 (CSP)。
• 支持备兑看涨期权 (CC)。
• 评估头寸 Greeks 指标。
• 进行流动性分析。
• 计算风险指标。

风险管理

• 分析报价价差。
• 验证成交量和未平仓量。
• 提供仓位规模建议。
• 计算最大损失。
• 估计盈利可能性。

📦 安装指南

# 安装依赖项
pip install -r requirements.txt

# 克隆仓库
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow

💻 使用示例

基础用法

将以下内容添加到您的 Claude 配置中： 在 claude-desktop-config.json 文件的 mcpServers 部分添加以下内容：

{
    "mcpServers": {
        "optionsflow": {
            "command": "python",
            "args": ["path/to/optionsflow.py"]
        }
    }
}

将 path/to/optionsflow.py 替换为您保存的 optionsflow.py 文件的完整路径。

高级用法

可用工具

analyze_basic_strategies 工具的输入参数格式如下：

{
    "symbol": str,                    # 必需：股票代码
    "strategy": str,                  # 必需："ccs", "pcs", "csp", 或 "cc"
    "expiration_date": str,          # 必需："YYYY-MM-DD"
    "delta_target": float,           # 可选：CSP/CC 的目标 delta（默认值：0.3）
    "width_pct": float              # 可选：价差宽度（默认值：0.05）
}

策略分析响应格式

{
    "symbol": str,
    "strategy": str,
    "current_price": float,
    "expiration": str,
    "days_to_expiration": int,
    "analysis": {
        # 信用买入认购期权价差 / 保护性卖出认购期权价差
        "strikes": {
            "short_strike": float,
            "long_strike": float
        },
        # 其他分析指标...
    },
    # 其他响应数据...
}

示例

调用 analyze_basic_strategies 工具的示例：

{
    "symbol": "MSFT",
    "strategy": "ccs",
    "expiration_date": "2024-01-31",
    "delta_target": 0.5,
    "width_pct": 0.1
}

📚 详细文档

注意事项

⚠️ 重要提示

• 数据来源为 Yahoo Finance，可能会存在延迟或不准确的情况。
• 策略分析基于假设的 Greeks 计算和 Black-Scholes 模型。

💡 使用建议

工具提供详细的响应格式，方便用户解析和使用结果数据。

贡献者

欢迎有兴趣的开发者贡献代码，共同改进和完善此项目。